Рейтинг надежности Укрсоцбанк по состоянию на 1.01.2011
ПАО «Укрсоцбанк» набрал 400 баллов из 1000 возможных, причем по сравнению с предыдущим кварталом (3м кв. 2010г.) рейтинг Банка повысился на 50 баллов – с 350 до 400. Основные проблемы Банка – это постоянно ухудшающееся качество кредитного портфеля и недостаточность регулятивного капитала для полного покрытия потенциальных убытков от кредитной деятельности.
Позитивные тенденции за IVкв. 2010г.
ПАО «Укрсоцбанк» пользуется значительной поддержкой материнского банка – UnicreditGroup, что позволяет говорить о достаточной надежности Банка, в структуре совокупных пассивов средства от UnicreditGroup составляют 41,2%, причем за 2010г. Укрсоцбанк погасил задолженность перед UnicreditGroup ровно на 5 млрд. грн.
Также о надежности Банка свидетельствуют: отсутствие концентрации «больших» кредитов, относительная прозрачность отчетности (Банк управляемо, но раскрывает качество кредитного портфеля), высокий уровень стабильности остатков на текущих счетах юридических лиц (особенно в 4кв. 2010г.), расходы Банка снижаются большими темпами по сравнению с доходами Банка.
Негативные тенденции за IVкв. 2010г.
Финансовое состояние Укрсоцбанк очень схоже на состояние Райффайзен Банк Аваль (РБА), с той лишь разницей, что РБА показал больший уровень сформированных резервов под активные операции, а Укрсоцбанк делает это дозировано – ухудшает качество кредитного портфеля примерно на 500 млн. грн. в квартал. Всего резервов у РБА под активные операции сформированы в размере 22,1% от чистых активов, а у Укрсоцбанка 16,1%. Если по качеству кредитного портфеля Укрсоцбанк «догонит» РБА, то финансовое состояние банков будет идентичное – поддержка материнской группы в условиях нехватки регулятивного капитала и невозможности генерирования прибыли.
По состоянию на 1.01.2010г. у Укрсоцбанка не хватает регулятивного капитала, чтобы покрыть все сформированные резервы под активные операции (не хватает покрыть резервов в размере 1,3% от чистых активов), т.е. потенциальные убытки в размере 1,3% от чистых активов перекладываются на кредиторов Банка (вкладчиков в том числе), однако, необходимо отметить, что в предыдущем квартале нехватка регулятивного капитала составляла -2,9% от чистых активов. Тем не менее, не смотря на то, что произошло увеличение регулятивного капитала на 1,1 млрд. грн., 523 млн. грн. этого увеличения произошли за счет пересмотра балансовой стоимости недвижимости банка, т.е. не было увеличения за счет высоколиквидных средств.
В целом же ПАО «Укрсоцбанк» соответствует уровню «достаточно надежного» Банка (Табл.1)
Таблица 1.
Рейтинг надежности ПАО «Укрсоцбанк» по состоянию на 1.01.2011г.
|
4кв. 2010г. |
3кв. 2010г. |
1. Доля межбанковских кредитов |
150 |
150 |
2. ROE |
0 |
0 |
3. прозрачность отчетности |
50 |
50 |
4. Доля «больших» кредитов |
200 |
200 |
5. Неснижаемый остаток юр.лиц |
ass=»MsoNormal» align=»center»>50 |
100 |
6. Динамика доходов и расходов |
50 |
50 |
7. Покрытие убытков капиталом |
-100 |
-200 |
|
|
|
Итог |
400 |
350 |
В системе анализа надежности банка от Вкладчик.In.UA используется семь показателей:
1. Расчет удельного веса межбанковских кредитов в структуре пассивов банка. Банк пользуется, в основном, заемными средствами UnicreditGroup(41,2% всех пассивов банка); не прибегает к кредитам на межбанковском рынке в национальной валюте, что подтверждает достаточный уровень ликвидности Банка (возможность рассчитаться по своим обязательствам в полном объеме и в оговоренный срок).
2. Доходность уставного капитала банка (ROE). По результатам 2010г. ПАО «Укрсоцбанк» получил прибыль в размере 28,9 млн. грн., показательROEсоставил 0,44%.
3. Показатель прозрачности отчетности. Исходя из показателей Банка, в отчетность отражается адекватный уровень качества кредитного портфеля текущим экономическим условиям, однако ухудшение качества происходит управляемо.
4. Доля «больших» кредитов в структуре балансовых и внебалансовых активов банка. На 1 января 2010г. доля «больших» кредитов в структуре актив ПАО «Укрсоцбанк» составила лишь 2,8% от кредитного портфеля, что свидетельствует об отсутствии риска концентрации.
5. Неснижаемый остаток средств юридических лиц на текущих счетах. 79,5% всех остатков, исходя из динамики за весь 2010г., на текущих счетах юридических лиц являются стабильными, что также свидетельствует о высоком уровне лояльности клиентов к Банку.
6. Динамика процентных доходов и расходов. Темп роста процентных доходов по отношению к процентным расходам в 4 кв. 2010г составил 108,6%. Расходы банка сократились, по сравнению с аналогичным периодом 2009г., на 89%, а доходы – на 92%. Не смотря на то, что и доходы, и расходы банка снижаются, расходы падают большими темпами по сравнению с доходами, что говорит о взвешенной процентной политике банка.
7. Покрытие резервов под кредитные операции (потенциальные убытки) регулятивным капиталом. По состоянию на 01.01.2010г. не покрытые регулятивным капиталом Банка остаются 1,3% от чистых активов. Наблюдается недостаточность регулятивного капитала, однако данная недостаточность некритична, тем не менее, для повышения надежности ПАО «Укрсоцбанк» необходимо увеличить регулятивный капитал, так как качество кредитного портфеля и дальше, вероятнее всего, будет ухудшаться.
Общие выводы.
ПАО «Укрсоцбанк» признан «Достаточно Надежным» банком.{jcomments on}