Рейтинг надежности Райффайзен Банк Аваль по состоянию на 1.01.2011

ПАО «Райффайзен Банк Аваль» анализируется первым по новой методике расчета рейтинга банка. Банк набрал 300 баллов из 1000 возможных, причем по сравнению с предыдущим кварталом (3м кв. 2010г.) рейтинг Банка снизился на 100 баллов – с 400 до 300. Основные проблемы Банка – это значительное ухудшение качество кредитного портфеля и невозможность, в таких условиях, генерирования прибыли.

Негативные тенденции за IVкв. 2010г.

Райффайзен Банк Аваль можно назвать «условно надежным», «условно» — так как у Банка не хватает регулятивного капитала, чтобы покрыть все сформированные резервы под активные операции (не хватает покрыть резервов в размере 5,8% от чистых активов), т.е. потенциальные убытки в размере 5.8% от чистых активов перекладываются на кредиторов Банка (вкладчиков в том числе). Данные потенциальные убытки из-за ухудшения качества кредитного портфеля Банк можно покрыть за счет полученной прибыли, однако, в условиях постоянно растущих расходов на формирование резервов под активные операции в 2010г., Банк не показал существенной прибыли  — прибыльность капитала (ROE) по состоянию на 1.01.2011г. составила лишь 0,02%.

Позитивные тенденции за IVкв. 2010г.

«Надежным» же Райффайзен Банк Аваль можно назвать за счет поддержки материнского банка  Raiffeisen Bank International, который в будущем, вероятнее всего, повысит капитал банка, с целью покрытия убытков.

Также «надежным» Райффайзен Банк Аваль можно назвать исходя из анализируемых финансовых показателей: высокий уровень ликвидности, отсутствие концентрации «больших» кредитов, прозрачность отчетности (низкая вероятность того, что Банк резко снизит качество кредитного портфеля), достаточный уровень стабильности остатков на текущих счетах юридических лиц, расходы Банка снижаются большими темпами по сравнению с доходами Банка. (Таб. 1)

Таблица 1.

Рейтинг надежности ПАО «Райффайзен Банк Аваль» по состоянию на 1.01.2011г.

 

4кв. 2010г.

3кв. 2010г.

1. Доля межбанковских кредитов

150

150

2. ROE

0

100

3. Прозрачность отчетности

50

50

4. Доля «больших» кредитов

200

200

5. Неснижаемый остаток юр.лиц

50

50

6. Динамика доходов и расходов

50

50

7. Покрытие убытков капиталом

-200

-200

 

 

 

Итог

300

400

 

В системе анализа надежности банка используется  семь показателей:

1. Расчет удельного веса межбанковских кредитов в структуре пассивов банка. Банк пользуется, в основном, заемными средствами Raiffeisen Bank International (30,4% всех пассивов банка); не прибегает к кредитам на межбанковском рынке в национальной валюте, что подтверждает достаточный уровень ликвидности Банка (возможность рассчитаться по своим обязательствам в полном объеме и в оговоренный срок).

2. Доходность уставного капитала банка (ROE). По результатам 2010г. ПАО «Райффайзен Банк Аваль» получил прибыль в размере 0,74 млн. грн., показательROEсоставил лишь 0,02%.

3. Показатель прозрачности отчетности. Исходя из показателей Банка, отчетность отражается адек
ватно реальной действительности, особенно с учетом общеукраинских тенденций.

4. Доля «больших» кредитов в структуре балансовых и внебалансовых активов банка. На 1 января 2010г. доля «больших» кредитов в структуре актив ПАО «Райффайзен Банк Аваль» составила лишь 3,1% от кредитного портфеля, что свидетельствует об отсутствии риска концентрации.

5. Неснижаемый остаток средств юридических лиц на текущих счетах. 73,3% всех остатков, исходя из динамики за весь 2010г., на текущих счетах юридических лиц являются стабильными. Что является высоким показателем стабильность привлекаемых средств, а также свидетельствует о высоком уровне лояльности клиентов к Банку.

6. Динамика процентных доходов и расходов. Темп роста процентных доходов по отношению к процентным расходам в 4 кв. 2010г по сравнению с аналогичным периодом 2008г. составил 107,3%. Расходы банка сократились, по сравнению с аналогичным периодом 2009г., на 86%, а доходы – на 93%. Не смотря на то, что и доходы, и расходы банка снижаются, расходы падают большими темпами по сравнению с доходами, что говорит о взвешенной процентной политике банка.

7. Покрытие резервов под кредитные операции (потенциальные убытки) регулятивным капиталом. По состоянию на 01.01.2010г. не покрытые регулятивным капиталом Банка остаются 5,8% от чистых активов. Данный показатель соответствует «ненадежному» банку, однако, учитывая позитивные тенденции финансовых показателей, а также поддержку собственников, Банку по данному показателю выставляется – 200 баллов, и Банк признан «условно надежным». В зависимости от динамики показателей в последующие периоды статус Банка будет пересмотрен в сторону – «достаточно надежен» или «ненадежный банк».

Общие выводы.

ПАО «Райффайзен Банк Аваль» признан «Надежным» банком, но условно.

Также рекомендуем прочитать:

Оставить комментарий

You must be logged in to post a comment.

Яндекс.Метрика